スワップ金利

スワップ金利とは,金利が異なる通貨ペアの売買によって発生する金利スプレッド調整分のこと。スワップポイントともいう。

高金利通貨買い(低金利通貨売り)ではスワップ金利を受け取り,低金利通貨買い(高金利通貨売り)では,スワップ金利を支払うことになる。

インターバンク市場では,注文成立から2営業日後が決済日となり,取引された通貨が受け渡しされる。しかしFXでは,決済時に実際に通貨の受け渡しをせずに,損益のみの差額を決済する差金決済である。

このため通貨の受け渡しが発生しないように決済期限を毎日繰り延べてゆくことをロールオーバーという。スワップ金利とは,このロールオーバーにより発生する金利差相当分を受け払いすることをいう。

スワップ金利は,決済せずにポジションを維持すれば毎日発生する。デイトレードならば,オーバーナイト金利が発生しないので,スワップ金利も発生しない。

米国東部時間17:00(米国冬時間は日本時間7:00、米国夏時間は日本時間6:00)を越えてポジションを維持するとロールオーバーとなる。ロールオーバーにより確定したスワップ金利は,ポジションを維持したままでも受け取ることができる。

さ行
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